Desde el año dos mil doce, por petición popular se mostró interés en la celebración de una Romería en honor a la Titular de nuestra Hermandad, con el fin de cuidar y fomentar el culto y la devoción a la Santísima Virgen, bajo su advocación de Nuestra Señora María Santísima Madre de la Misericordia.

El primer domingo después de la Pascua de Resurrección se celebra la Fiesta de la Divina Misericordia, siendo este día la onomástica de Nuestra Titular. Este día se concede la indulgencia plenaria a quien cumpla las condiciones habituales.

Es por ello, que el sábado vísperas del domingo de la Divina Misericordia, Aldea Quintana celebra la Romería de la Misericordia. Desde por la mañana se presentan los romeros a la Virgen de Pastora en la plaza del pueblo, donde empiezan a sonar los cohetes y el sonar del tamboril con la flauta. Comienza la peregrinación camino de Baneguillas, encabezada por el estandarte oficial de la Romería, montado en su carro tirado por un mulo, antes de llegar a destino se celebra la Eucaristía. Finalmente, en el campo todos los romeros festejan el día almorzando en diferentes peroles.

Es al siguiente día, cuando la Virgen procesiona especialmente vestida de Pastora con el niño Jesús a sus pies vestido de pastor. Este día en la misa, es elegida la nueva Romera Mayor para el próximo año, cargo de reconocimiento al compromiso de estas mujeres con la romería, la hermandad y la Iglesia.